Вза­и­мо­связь сим­мет­рии сто­ха­сти­че­ско­го диф­фе­рен­ци­аль­но­го урав­не­ния Ито и со­от­вет­ству­ю­ще­го ему урав­не­ния Фок­ке­ра - План­ка

Алек­сан­дро­ва О.В.

В ста­тье рас­смат­ри­ва­ет­ся урав­не­ние в част­ных про­из­вод­ных, тесно свя­зан­ное со сто­ха­сти­че­ским диф­фе­рен­ци­аль­ным урав­не­ни­ем Ито – пря­мое урав­не­ние Кол­мо­го­ро­ва или урав­не­ние Фок­ке­ра-План­ка. Ис­сле­ду­ет­ся вза­и­мо­связь сим­мет­рий, ко­то­рые до­пус­ка­ет урав­не­ние Ито и со­от­вет­ству­ю­щее ему урав­не­ние Фок­ке­ра - План­ка. До­ка­за­на тео­ре­ма, при вы­пол­не­нии усло­вий ко­то­рой сим­мет­рия урав­не­ния Ито яв­ля­ет­ся про­ек­ци­ей сим­мет­рии со­от­вет­ству­ю­ще­го ему рас­ши­рен­но­го урав­не­ния Фок­ке­ра – План­ка. Вы­чис­ле­ния были сде­ла­ны при по­мо­щи спе­ци­аль­ных функ­ций Maple. Клю­че­вые слова: сто­ха­сти­че­ское диф­фе­рен­ци­аль­ное урав­не­ние, сим­мет­рия, урав­не­ние Фок­ке­ра – План­ка.


За­гру­зить (pdf)