Взаимосвязь симметрии стохастического дифференциального уравнения Ито и соответствующего ему уравнения Фоккера - Планка
Александрова О.В.
В статье рассматривается уравнение в частных производных, тесно связанное со стохастическим дифференциальным уравнением Ито – прямое уравнение Колмогорова или уравнение Фоккера-Планка. Исследуется взаимосвязь симметрий, которые допускает уравнение Ито и соответствующее ему уравнение Фоккера - Планка. Доказана теорема, при выполнении условий которой симметрия уравнения Ито является проекцией симметрии соответствующего ему расширенного уравнения Фоккера – Планка. Вычисления были сделаны при помощи специальных функций Maple. Ключевые слова: стохастическое дифференциальное уравнение, симметрия, уравнение Фоккера – Планка.
